| 基于GARCH-VaR模型的互联网货币基金风险分析 | |
罗频宇
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| 2021-01-25 | |
| 发表期刊 | 长春金融高等专科学校学报
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| 期号 | 01页码:48-59 |
| 摘要 | 2013年,以余额宝为首的互联网货币基金产品诞生,它们以互联网为依附,以其独特的营销平台、便利的交易方式、高流动性吸引了大量的客户。目前加入到这个行列中的有支付宝、网易、苏宁、腾讯、百度、京东等公司。互联网货币基金的发展对传统基金行业以至整个金融业都产生了深刻的影响,基于此,对互联网货币基金的发展现状、运作机制以及风险进行分析尤为重要。通过数据统计性检验和ARCH效应检验进行实证分析,能够更有效地分析风险,帮助投资者了解互联网货币基金产品,以便于更好地进行投资。 |
| 关键词 | 互联网货币基金 基金风险 GARCH模型 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | CSCD |
| ISSN | 1671-6671 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 中图分类号 | F832.51;F724.6 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/21262 |
| 专题 | 长青学院 |
| 作者单位 | 1.兰州财经大学长青学院财金系 2.甘肃省小微企业创新与发展重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 罗频宇. 基于GARCH-VaR模型的互联网货币基金风险分析[J]. 长春金融高等专科学校学报,2021(01):48-59. |
| APA | 罗频宇.(2021).基于GARCH-VaR模型的互联网货币基金风险分析.长春金融高等专科学校学报(01),48-59. |
| MLA | 罗频宇."基于GARCH-VaR模型的互联网货币基金风险分析".长春金融高等专科学校学报 .01(2021):48-59. |
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