| 运用金融衍生品对冲保险资金投资风险的分析 |
| 魏黎霞
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| 2021-02-15
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| 发表期刊 | 保险职业学院学报
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| 卷号 | 35期号:01页码:20-24 |
| 摘要 | 防范化解金融风险已经成为我国当前金融工作的根本任务,金融衍生产品作为一种风险管理的工具已逐渐被金融机构认可并运用。当前我国保险公司投资主要面临利率风险、权益风险以及流动性风险,所以保险公司应适当地使用金融衍生品来对冲这些风险。本文通过对我国保险资金投资现状分析发现,我国保险公司对金融衍生品的运用相对较少,从而提出一些运用金融衍生品对冲风险的策略,并以保险资金投资十年期国债期货为例,运用VAR模型分析其面临的风险大小,最后建议提高保险资金投资金融衍生品的比例,建立完整的风险管理体系并且对投资风险实行动态管理,使得金融衍生品更好地促进保险资金投资。 |
| 关键词 | 保险资金
金融衍生品
对冲策略
风险管理
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| URL | 查看原文
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| ISSN | 1673-1360
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| 语种 | 中文
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| 原始文献类型 | 学术期刊
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| 中图分类号 | F842;F832.5
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| 文献类型 | 期刊论文
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| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/21223
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| 专题 | 金融学院
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| 作者单位 | 兰州财经大学金融学院
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| 第一作者单位 | 金融学院
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推荐引用方式
GB/T 7714 |
魏黎霞. 运用金融衍生品对冲保险资金投资风险的分析[J]. 保险职业学院学报,2021,35(01):20-24.
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| APA |
魏黎霞.(2021).运用金融衍生品对冲保险资金投资风险的分析.保险职业学院学报,35(01),20-24.
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| MLA |
魏黎霞."运用金融衍生品对冲保险资金投资风险的分析".保险职业学院学报 35.01(2021):20-24.
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