货币政策对房地产价格影响的非对称性分析——基于LSTVAR模型

	货币政策对房地产价格影响的非对称性分析——基于LSTVAR模型
	肖强; 司颖华
	2014-05-23
发表期刊	数学的实践与认识
期号	10 页码:108-115
摘要	由经济学理论分析可知,货币政策对房地产价格的具有显著的影响.利用LM检验和LR检验得到,包含货币政策变量和房地产价格变量的VAR模型具有非线性特征,并构建了相应的LSTVAR模型.运用广义脉冲响应函数研究了货币供应量与利率变化对中国房地产价格动态影响的非对称性.
关键词	货币政策房地产价格 LSTVAR 非对称性
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收录类别	北大核心 ; CSCD
ISSN	1000-0984
语种	中文
CSCD记录号	CSCD:5167036
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/2054
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心
第一作者单位	甘肃经济发展数量分析研究中心
推荐引用方式 GB/T 7714	肖强,司颖华. 货币政策对房地产价格影响的非对称性分析——基于LSTVAR模型[J]. 数学的实践与认识,2014(10):108-115.
APA	肖强,&司颖华.(2014).货币政策对房地产价格影响的非对称性分析——基于LSTVAR模型.数学的实践与认识(10),108-115.
MLA	肖强,et al."货币政策对房地产价格影响的非对称性分析——基于LSTVAR模型".数学的实践与认识 .10(2014):108-115.