作者郑小清
姓名汉语拼音zhengxiaoqing
学号2013025200027
培养单位兰州财经大学
电话18621988595
电子邮件455262772@qq.com
入学年份2013
学位类别学术硕士
培养级别硕士研究生
学科门类经济学
一级学科名称专业统计硕士
学科方向统计学
学科代码020208
授予学位经济学硕士
第一导师姓名傅德印
第一导师姓名汉语拼音fudeyin
第一导师单位兰州财经大学
题名基于极值理论的上证50ETF期权风险价值测度探讨
英文题名Research on The VaR of SSE 50ETF Option Based on The Extreme Value Theory
关键词极值理论 风险测度 上证50ETF期权 Kupiec VaR
外文关键词: Extreme Value Theory; VaR;Shanghai 50ETF options
学位类型硕士
答辩日期2016-05-22
学位授予地点兰州
研究方向投资与金融统计
语种中文
论文总页数51
论文印刷版中手工粘贴图片页码0
插图总数0
插表总数0
参考文献总数0
馆藏号0001773
中图分类号C8/145
保密年限0
文献类型学位论文
条目标识符http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/20455
专题兰州财经大学
推荐引用方式
GB/T 7714
郑小清. 基于极值理论的上证50ETF期权风险价值测度探讨[D]. 兰州. 兰州财经大学,2016.
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文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
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