Lanzhou University of Finance and Economics. All
| 作者 | 李懿玮 |
| 姓名汉语拼音 | Li Yiwei |
| 学号 | 2013020204111 |
| 培养单位 | 兰州财经大学 |
| 电话 | 18005604215 |
| 电子邮件 | priostrich@outlook.com |
| 入学年份 | 2013 |
| 学位类别 | 学术硕士 |
| 培养级别 | 硕士研究生 |
| 学科门类 | 经济学 |
| 一级学科名称 | 金融工程 |
| 学科方向 | 金融学（含：保险学） |
| 学科代码 | 020204 |
| 授予学位 | 经济学硕士 |
| 第一导师姓名 | 周复之 |
| 第一导师姓名汉语拼音 | Zhou fuzhi |
| 第一导师单位 | 兰州财经大学 |
| 题名 | 基于风险价值模型的国债期货市场风险测度 |
| 英文题名 | Market-Risk Measurement of Treasury Future Based on VaR-GARCH Model |
| 关键词 | 国债期货 风险测度 VaR-GARCH模型 |
| 外文关键词 | Treasury futures;Risk measurement;VaR-GARCH model |
| 学位类型 | 硕士 |
| 答辩日期 | 2016-06-04 |
| 学位授予地点 | 兰州 |
| 研究方向 | 金融产品设计与定价 |
| 语种 | 中文 |
| 论文总页数 | 49 |
| 论文印刷版中手工粘贴图片页码 | 0 |
| 插图总数 | 0 |
| 插表总数 | 0 |
| 参考文献总数 | 0 |
| 馆藏号 | 0001834 |
| 中图分类号 | F83/196 |
| 保密年限 | 0 |
| 文献类型 | 学位论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/20274 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李懿玮. 基于风险价值模型的国债期货市场风险测度[D]. 兰州. 兰州财经大学,2016. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 33874.doc（1262KB） | 学位论文 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | ||
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