中国金融市场与经济增长和CPI的关联性测度

doi:10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.22.029

	中国金融市场与经济增长和CPI的关联性测度
	肖强; 于肖琦
	2020-11-30
发表期刊	统计与决策
期号	2020,36(22)页码:130-133
摘要	文章利用动态因子模型构建了中国金融状况指数（FCI）,并利用FCI表征金融市场。基于互谱分析,测度了中国金融市场与经济增长和通货膨胀变动的关联性。实证结果表明:中国金融市场与经济增长和通货膨胀变动在不同的周期上存在异质性。从长周期来看,金融市场的变动领先于经济增长和通货膨胀的变动。而在短周期波动和中周期波动中,他们的关系存在易变性。
关键词	FCI 经济增长 CPI 动态因子模型互谱分析
DOI	10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.22.029
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语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/199
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	肖强,于肖琦. 中国金融市场与经济增长和CPI的关联性测度[J]. 统计与决策,2020(2020,36(22)):130-133.
APA	肖强,&于肖琦.(2020).中国金融市场与经济增长和CPI的关联性测度.统计与决策(2020,36(22)),130-133.
MLA	肖强,et al."中国金融市场与经济增长和CPI的关联性测度".统计与决策 .2020,36(22)(2020):130-133.