基于ARCH类模型的中国股票市场风险价值的测度与分析

作者	刘明
姓名汉语拼音	0
学号	200427
培养单位	兰州商学院
电话	0
电子邮件	0
入学年份	2004
学位类别	学术硕士
培养级别	硕士研究生
学科门类	经济学
一级学科名称	统计学
学科方向	统计学
学科代码	020208
授予学位	经济学硕士
第一导师姓名	王仁曾
第一导师姓名汉语拼音	0
题名	基于ARCH类模型的中国股票市场风险价值的测度与分析
英文题名	Estimation and Analysis on the VaR of Chinese Stock Market Based upon ARCH Models
关键词	金融风险风险量化股票市场 VaR ARCH
外文关键词	Financial risk;Risk quantification;Stock market;VaR;ARCH
学位类型	硕士
答辩日期	2007-05-10
学位授予地点	兰州
研究方向	经济与社会统计
语种	中文
论文总页数	80
论文印刷版中手工粘贴图片页码	0
插图总数	0
插表总数	0
参考文献总数	0
馆藏号	0000027
中图分类号	C8/9
保密年限	0
文献类型	学位论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/18639
专题	丝绸之路经济研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	刘明. 基于ARCH类模型的中国股票市场风险价值的测度与分析[D]. 兰州. 兰州商学院,2007.