基于不同残差分布假定的GARCH类模型预测能力比较

	基于不同残差分布假定的GARCH类模型预测能力比较
	胡炜童; 李振东
	2008-03-25
发表期刊	甘肃科学学报
期号	2008-01 页码:36-38
摘要	通过4种GARCH模型与3种残差分布假定组合对上证综指实证建模,发现残差分布假定对模型的预测能力有影响,学生t分布能较好的拟合上证综指收益率序列.
关键词	股市波动 GARCH 残差分布预测能力
DOI	10.16468/j.cnki.issn1004-0366.2008.01.044
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语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/15243
专题	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	胡炜童,李振东. 基于不同残差分布假定的GARCH类模型预测能力比较[J]. 甘肃科学学报,2008(2008-01):36-38.
APA	胡炜童,&李振东.(2008).基于不同残差分布假定的GARCH类模型预测能力比较.甘肃科学学报(2008-01),36-38.
MLA	胡炜童,et al."基于不同残差分布假定的GARCH类模型预测能力比较".甘肃科学学报 .2008-01(2008):36-38.