我国中小企业板非对称性的实证研究——基于牛市中的中小板指数

LZUFE-KMS

	我国中小企业板非对称性的实证研究——基于牛市中的中小板指数
	杨妍妍; 岳宏远
	2008-04-25
发表期刊	时代金融
期号	2008-04 页码:51-53
摘要	本文通过TARCH、EGARCH模型对中小板指数进行了检验,并比较选取最优模型估计结果对我国牛市下的中小板股市非对称性进行了实证研究,得出"反杠杆效应"的结论,文章对此进行了原因分析。在二板市场推出时机逐渐成熟的背景下,期望此分析结果能给投资者和政策制定者带来一些启示。
关键词	EGARCH TARCH 非对称性中小板指数
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ISSN	1672-8661
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/15178
专题	兰州财经大学
作者单位	兰州商学院
第一作者单位	兰州财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	杨妍妍,岳宏远. 我国中小企业板非对称性的实证研究——基于牛市中的中小板指数[J]. 时代金融,2008(2008-04):51-53.
APA	杨妍妍,&岳宏远.(2008).我国中小企业板非对称性的实证研究——基于牛市中的中小板指数.时代金融(2008-04),51-53.
MLA	杨妍妍,et al."我国中小企业板非对称性的实证研究——基于牛市中的中小板指数".时代金融 .2008-04(2008):51-53.