Institutional Repository of School of Statistics
| 稀疏VAR在股票收益率研究的应用 | |
胡亚南; 张陶陶; 李蕾; 田茂再
| |
| 2016 | |
| 发表期刊 | 数理统计与管理
 |
| 期号 | 4页码:731-739 |
| 摘要 | 向量自回归模型(VAR)广泛应用在对时间相依的多元时间序列建模中,但在高维数据建模中,自回归的系数膨胀可能导致噪音估计、不稳定的预测、解释上的困难等问题。在实际应用中,序列的真实模型往往具有稀疏性,因此运用稀疏VAR模型对高维时间序列进行建模,不仅可以解决高维数据带来的上述困难,也有利于寻找高维数据内在的真实模型。本文以10家公司的股票收益率为研究对象,采用3种不同的稀疏估计方法,不但分析了股票收益率之间的动态关系,而且通过实证分析展示了稀疏估计的优势。 |
| 关键词 | 向量自回归 LASSO 变量选择 稀疏性 |
| DOI | 10.13860/j.cnki.sltj.20161219-005 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | CSSCI ; CSCD |
| ISSN | 1002-1566 |
| 语种 | 中文 |
| 来源期刊等级 | B类 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/1516 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 |
| 作者单位 | 1.中国人民大学应用统计科学研究中心; 2.中国人民大学统计学院; 3.兰州财经大学统计学院; 4.新疆财经大学统计与信息学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 胡亚南,张陶陶,李蕾,等. 稀疏VAR在股票收益率研究的应用[J]. 数理统计与管理,2016(4):731-739. |
| APA | 胡亚南,张陶陶,李蕾,&田茂再.(2016).稀疏VAR在股票收益率研究的应用.数理统计与管理(4),731-739. |
| MLA | 胡亚南,et al."稀疏VAR在股票收益率研究的应用".数理统计与管理 .4(2016):731-739. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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