| 重思中国股票市场的T+1制度 |
| 杨帆; 罗小刚
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| 2009-09-10
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| 发表期刊 | 中外企业家
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| 期号 | 18页码:106+108 |
| 摘要 | 已实施15年的为保护中小投资者的T+1制度仍发挥着促进股票市场发展的作用,但"T+l"交易制度并不能更好地保护下跌行情中从事股票交易的投资者的利益。甚至在上海股票市场上"T+1"交易制度下的交易令投资者不能及时更正交易错误,导致投资者的交易风险有扩大趁势。利用EGARCH模型说明我国股票市场长期以来的大熊市和小牛市的基本特征起着至关重要的作用。因此,如果综合考虑我国股票市场的未来发展以及两种交易制度带给投资者的交易风险,实施"T+0"交易制度是可行的。 |
| 关键词 | 交易制度
T+0
T+l
收益率
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| URL | 查看原文
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| ISSN | 1000-8772
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| 语种 | 中文
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| 文献类型 | 期刊论文
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| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/14875
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| 专题 | 兰州财经大学
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| 作者单位 | 兰州商学院金融学院
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| 第一作者单位 | 金融学院
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推荐引用方式
GB/T 7714 |
杨帆,罗小刚. 重思中国股票市场的T+1制度[J]. 中外企业家,2009(18):106+108.
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| APA |
杨帆,&罗小刚.(2009).重思中国股票市场的T+1制度.中外企业家(18),106+108.
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| MLA |
杨帆,et al."重思中国股票市场的T+1制度".中外企业家 .18(2009):106+108.
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