Lanzhou University of Finance and Economics. All
| VaR方法在开放式基金风险测量中的应用 | |
| 李进芳 | |
| 2010-02-20 | |
| 发表期刊 | 开发研究
 |
| 期号 | 1页码:115-119 |
| 摘要 | 我国开放式基金经过短短几年的发展,已成为我国投资基金的主流,并从中衍生出更广义的开放式基金—LOF和ETF。本文利用目前国际上比较流行的风险测量方法—VaR方法来定量分析我国开放式基金的市场风险。实证分析发现,基于GED分布的VaR计算结果要好于基于正态分布和t分布的计算结果。考虑到我国股市波动较易受到政策因素的影响,提出用β系数对VaR方法予以补充。最后,比较分析发现开放式基金与其衍生产品的组织形式、交易方式的选择对基金风险的影响是显著的。 |
| 关键词 | 证券投资基金 GARCH模型 β值 风险价值 |
| DOI | 10.13483/j.cnki.kfyj.2010.01.035 |
| URL | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/14679 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 兰州商学院统计学院 |
| 第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李进芳. VaR方法在开放式基金风险测量中的应用[J]. 开发研究,2010(1):115-119. |
| APA | 李进芳.(2010).VaR方法在开放式基金风险测量中的应用.开发研究(1),115-119. |
| MLA | 李进芳."VaR方法在开放式基金风险测量中的应用".开发研究 .1(2010):115-119. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 20779.caj（1159KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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