极值理论在金融风险度量中的应用——基于沪深300指数的实证研究

	极值理论在金融风险度量中的应用——基于沪深300指数的实证研究
	董兴志
	2013-05-15
发表期刊	时代金融
期号	14 页码:35-36
摘要	如何准确度量金融市场风险在金融风险管理中扮演着重要角色,而极值理论能对极端风险进行较准确的度量。通过对沪深300指数的实证研究表明,广义帕累托分布能够很好地拟合极端日收益率数据,从而用建立在广义帕累托分布基础上的POT模型来度量投资者所面临的市场风险是合适的。结果显示:基于正态分布假设得到的风险值小于POT模型的风险值。
关键词	风险度量极值理论 POT模型广义帕累托分布
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ISSN	1672-8661
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13964
专题	国际经济与贸易学院
作者单位	兰州商学院国际经济与贸易学院
第一作者单位	国际经济与贸易学院
推荐引用方式 GB/T 7714	董兴志. 极值理论在金融风险度量中的应用——基于沪深300指数的实证研究[J]. 时代金融,2013(14):35-36.
APA	董兴志.(2013).极值理论在金融风险度量中的应用——基于沪深300指数的实证研究.时代金融(14),35-36.
MLA	董兴志."极值理论在金融风险度量中的应用——基于沪深300指数的实证研究".时代金融 .14(2013):35-36.