股指期货与标的指数波动的关联性研究——来自沪深300指数的经验证据

doi:10.13885/j.issn.1000-2804.2013.03.023

LZUFE-KMS > 经济学院

	股指期货与标的指数波动的关联性研究——来自沪深300指数的经验证据
	宋华
	2013-05-28
发表期刊	兰州大学学报(社会科学版)
期号	3 页码:101-105
摘要	沪深300指数期货上市对我国资本市场的建设具有重要意义。基于Johansen协整检验及稳定的VAR模型基础上的脉冲响应函数和方差分解,以沪深300指数期货上市以来的233组数据为研究样本,对沪深300指数期货与标的指数的波动相关性进行研究。研究发现:1)沪深300指数与标的指数具有协整关系;2)沪深300指数期货与现货价格波动传导具有不对称效应。这有利于投资者进行跨市套利,同时促进管理层完善期货市场微观结构。
关键词	股指期货现货市场脉冲响应函数方差分解非对称性沪深300指数
DOI	10.13885/j.issn.1000-2804.2013.03.023
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收录类别	CSSCI
ISSN	1000-2804
语种	中文
来源期刊等级	C1类
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13943
专题	经济学院
作者单位	兰州商学院经济学院
第一作者单位	经济学院
推荐引用方式 GB/T 7714	宋华. 股指期货与标的指数波动的关联性研究——来自沪深300指数的经验证据[J]. 兰州大学学报(社会科学版),2013(3):101-105.
APA	宋华.(2013).股指期货与标的指数波动的关联性研究——来自沪深300指数的经验证据.兰州大学学报(社会科学版)(3),101-105.
MLA	宋华."股指期货与标的指数波动的关联性研究——来自沪深300指数的经验证据".兰州大学学报(社会科学版) .3(2013):101-105.

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