基于VAR模型的商业银行不良贷款影响因素研究

LZUFE-KMS

	基于VAR模型的商业银行不良贷款影响因素研究
	王伟涛
	2013-06-25
发表期刊	吉林工商学院学报
期号	3 页码:56-60
摘要	本文选取宏观和微观经济因素,以2004—2012年的季度数据为样本,运用向量自回归模型对商业银行不良贷款的影响因素进行研究,定量分析了各因素对商业银行不良贷款的影响程度,并利用脉冲响应函数和方差分解分析了各个因素对商业银行不良贷款的影响时滞、持续时间和作用强度,最后根据实证分析结论,提出了解决不良贷款问题的对策和建议。
关键词	商业银行不良贷款 VAR模型
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ISSN	1674-3288
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13887
专题	兰州财经大学
作者单位	兰州商学院金融学院
第一作者单位	金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	王伟涛. 基于VAR模型的商业银行不良贷款影响因素研究[J]. 吉林工商学院学报,2013(3):56-60.
APA	王伟涛.(2013).基于VAR模型的商业银行不良贷款影响因素研究.吉林工商学院学报(3),56-60.
MLA	王伟涛."基于VAR模型的商业银行不良贷款影响因素研究".吉林工商学院学报 .3(2013):56-60.