Lanzhou University of Finance and Economics. All
| 金融危机前后世界主要股票指数的风险分析——基于t分布和GED分布自由度的实证研究 | |
| 张亮旭 | |
| 2013-09-10 | |
| 发表期刊 | 重庆文理学院学报(社会科学版)
 |
| 期号 | 5页码:136-144 |
| 摘要 | 本文选取14只世界主要的股票指数,采用GARCH(1,1)和EGARCH(1,1)模型比较金融危机前后的股市风险变化.结果表明:收益率在不同分布假设下Var值均能很好模拟风险,同时,GARCH(1,1)-GED计算的CVar值在金融危机中能很好地模拟股市风险;由t分布和GED分布的自由度的变化得出,金融危机的蔓延使得各国股市的风险上升并且趋同,而且这一状况在危机后并没有得到显著改善;发达国家受金融危机的影响严重,恢复极其缓慢,而发展中国家恢复较快. |
| 关键词 | GARCH模型 自由度 风险值 条件风险值 |
| DOI | 10.19493/j.cnki.issn1673-8004.2013.05.032 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1673-8004 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13808 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 兰州商学院金融学院 |
| 第一作者单位 | 金融学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张亮旭. 金融危机前后世界主要股票指数的风险分析——基于t分布和GED分布自由度的实证研究[J]. 重庆文理学院学报(社会科学版),2013(5):136-144. |
| APA | 张亮旭.(2013).金融危机前后世界主要股票指数的风险分析——基于t分布和GED分布自由度的实证研究.重庆文理学院学报(社会科学版)(5),136-144. |
| MLA | 张亮旭."金融危机前后世界主要股票指数的风险分析——基于t分布和GED分布自由度的实证研究".重庆文理学院学报(社会科学版) .5(2013):136-144. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 22106.pdf（1270KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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