| 基于F-S-δ模型的实物期权定价与文化产业投资 | |
姬新龙
| |
| 2014 | |
| 发表期刊 | 统计与决策
 |
| 期号 | 18页码:68-71 |
| 摘要 | 文章将描述不确定性特征的随机波动、模糊理论引入经典期权定价模型,推导了模糊随机期权定价方法,并将红利δ因素纳入到定价过程,分别得出了基于B-S模型和二叉树模型的连续型和离散型F-S-δ实物期权定价模型。数值分析结果表明:模糊理论可以弥补实业投资项目内嵌价值被低估的不足。 |
| 关键词 | 随机波动 模糊理论 实物期权 文化产业 |
| DOI | 10.13546/j.cnki.tjyjc.2014.18.012 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | CSSCI |
| ISSN | 1002-6487 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13718 |
| 专题 | 金融学院 |
| 作者单位 | 兰州商学院金融学院 |
| 第一作者单位 | 金融学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 姬新龙. 基于F-S-δ模型的实物期权定价与文化产业投资[J]. 统计与决策,2014(18):68-71. |
| APA | 姬新龙.(2014).基于F-S-δ模型的实物期权定价与文化产业投资.统计与决策(18),68-71. |
| MLA | 姬新龙."基于F-S-δ模型的实物期权定价与文化产业投资".统计与决策 .18(2014):68-71. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 25397.pdf（1474KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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