资产价格调控的货币政策工具选择——基于MS-FAVAR模型

	资产价格调控的货币政策工具选择——基于MS-FAVAR模型
	肖强
	2014-07-15
发表期刊	中央财经大学学报
期号	7 页码:23-30
摘要	笔者构建了包含货币政策工具、资产价格和共同因子的马尔可夫体制转移的因子扩展的向量自回归(MS-FAVAR)模型。并运用广义脉冲响应函数研究了不同货币政策工具对资产价格冲击的非对称性动态特征。实证分析表明,货币政策工具对资本价格影响显著,需要将资本价格纳入到货币政策中。不同的货币政策工具对资本价格的影响不同,而且随着经济所处状态的不同也会存在显著差异,这为货币当局根据不同的经济环境选择恰当的货币政策工具调控资本价格提供了科学依据。
关键词	货币政策工具房地产价格股票价格 MS-FAVAR
URL	查看原文
收录类别	CSSCI ; 北大核心
ISSN	1000-1549
语种	中文
来源期刊等级	C1类
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13502
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心
第一作者单位	甘肃经济发展数量分析研究中心
推荐引用方式 GB/T 7714	肖强. 资产价格调控的货币政策工具选择——基于MS-FAVAR模型[J]. 中央财经大学学报,2014(7):23-30.
APA	肖强.(2014).资产价格调控的货币政策工具选择——基于MS-FAVAR模型.中央财经大学学报(7),23-30.
MLA	肖强."资产价格调控的货币政策工具选择——基于MS-FAVAR模型".中央财经大学学报 .7(2014):23-30.

条目包含的文件
文件名称/大小	文献类型	版本类型	开放类型	使用许可
25561.pdf（464KB）	期刊论文	出版稿	暂不开放	CC BY-NC-SA	请求全文