| 股权分置改革对上证股指波动性的影响 | |
芮丽萍 ; 于德淼; 宫厚森
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| 2014-07-23 | |
| 发表期刊 | 商
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| 期号 | 22页码:178-179 |
| 摘要 | 随着时间序列计量经济学研究的快速发展,越来越多的模型被用到资产市场的研究中来,国内外都有大量的文献对股票市场波动率的建模,其中最常用的便是GARCH族函数了。本文运用TARCH和EGARCH模型分析了股权分置改革对上证综指波动性的影响,在得出沪市具有明显的杠杆效应的同时,也得出了股权分置改革轻微的增加了股指波动性,得出了与国内其他研究文献不同的结论。 |
| 关键词 | GARCH TARCH EGARCH 股权分置改革 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1006-0510 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13488 |
| 专题 | 会计学院 |
| 作者单位 | 1.兰州商学院; 2.泰康股份有限公司山东分公司 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 芮丽萍,于德淼,宫厚森. 股权分置改革对上证股指波动性的影响[J]. 商,2014(22):178-179. |
| APA | 芮丽萍,于德淼,&宫厚森.(2014).股权分置改革对上证股指波动性的影响.商(22),178-179. |
| MLA | 芮丽萍,et al."股权分置改革对上证股指波动性的影响".商 .22(2014):178-179. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 25540.pdf（114KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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