货币政策对CPI分类指标冲击的异质性效应

doi:10.13676/j.cnki.cn36-1030/f.2014.09.005

	货币政策对CPI分类指标冲击的异质性效应
	肖强
	2014-09-15
发表期刊	当代财经
期号	9 页码:45-54
摘要	利用动态因子模型得出核心通货膨胀率和宏观共同因子之后,分别针对CPI、核心通货膨胀率和CPI分类指数构建了包含货币政策工具和宏观共同因子的FAVAR模型,并运用脉冲响应函数刻画了货币政策工具对各个变量影响的动态特征。结果表明:首先,与VAR模型相比,FAVAR模型在货币政策效应分析中更有效。其次,与CPI相比,货币当局更应该盯住核心通货膨胀率。再者,CPI分类指数对货币供给量的脉冲响应函数存在差异性。因此,货币当局为了使调控价格更具有效性和针对性,需要关注货币政策对CPI分类指数影响的异质性特征。
关键词	货币政策核心通货膨胀 CPI分类指数 FAVAR
DOI	10.13676/j.cnki.cn36-1030/f.2014.09.005
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收录类别	CSSCI ; 北大核心
ISSN	1005-0892
语种	中文
来源期刊等级	C1类
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13416
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心
第一作者单位	甘肃经济发展数量分析研究中心
推荐引用方式 GB/T 7714	肖强. 货币政策对CPI分类指标冲击的异质性效应[J]. 当代财经,2014(9):45-54.
APA	肖强.(2014).货币政策对CPI分类指标冲击的异质性效应.当代财经(9),45-54.
MLA	肖强."货币政策对CPI分类指标冲击的异质性效应".当代财经 .9(2014):45-54.

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