Lanzhou University of Finance and Economics. All
| 统计套利实例研究 | |
| 俞博; 楚菲菲 | |
| 2016-12-15 | |
| 发表期刊 | 甘肃科技
 |
| 期号 | 23页码:90-92+63 |
| 摘要 | 随着我国融资融券交易的启动,股票市场的做空机制不断完善,这为统计套利的实施提供了巨大的便利。股市剧烈震动下,通过统计套利的方法可以控制风险,实现跨期套利。通过技术手段分析数据,运用协整的策略对选取的四个行业进行了实证分析,分别是银行、证券、保险、纺织,最后选取了配对系数最高的建设银行和农业银行进行实证分析。研究过程中,经过ADF单位根检验、E-G两步法协整检验和残差分析后,得出相应的跨期套利模型,并给出相应的套利操作办法,即建仓、平仓、止损的具体操作时刻表。最后,实证检验统计套利策略的市场绩效。 |
| 关键词 | 统计套利 协整方法 银行股票 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1000-0952 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/12203 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 兰州财经大学 |
| 第一作者单位 | 兰州财经大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 俞博,楚菲菲. 统计套利实例研究[J]. 甘肃科技,2016(23):90-92+63. |
| APA | 俞博,&楚菲菲.(2016).统计套利实例研究.甘肃科技(23),90-92+63. |
| MLA | 俞博,et al."统计套利实例研究".甘肃科技 .23(2016):90-92+63. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 26694.pdf（466KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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