| 基于CoVaR模型的银行金融风险溢出效应分析 |
| 王恺忱; 梁雯
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| 2017-03-25
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| 发表期刊 | 天水师范学院学报
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| 期号 | 2页码:72-76 |
| 摘要 | 随着我国金融市场的开放和金融改革的不断深入,各类金融机构之间的联系越来越紧密,这导致银行业系统性金融风险很容易传播到其他金融领域内。运用CoVaR理论和分位数回归模型对银行、保险、证券行业2014年1月2日至2017年1月6日的股市表现进行实证分析发现:当银行业发生危机时,一般会通过不同的渠道引起保险业和证券业的危机。总体来说,银行业风险外溢对于证券业的影响强于保险业。从较长的经济周期来看,银行业系统性风险的CoVaR相对于金融危机有一定的前导性。政府应该加强对银行、保险、证券行业金融风险的预警和防范,尤其防范极端情况下的银行业风险外溢;管理部门可以运用银行业系统性风险的CoVaR相对于金融危机的前导性,进一步完善风险监测和管理体系。 |
| 关键词 | 金融风险
风险溢出效应
CoVaR模型
金融监管
分析
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| URL | 查看原文
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| ISSN | 1671-1351
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| 语种 | 中文
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| 文献类型 | 期刊论文
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| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/12006
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| 专题 | 金融学院
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| 作者单位 | 兰州财经大学金融学院
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| 第一作者单位 | 金融学院
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推荐引用方式
GB/T 7714 |
王恺忱,梁雯. 基于CoVaR模型的银行金融风险溢出效应分析[J]. 天水师范学院学报,2017(2):72-76.
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| APA |
王恺忱,&梁雯.(2017).基于CoVaR模型的银行金融风险溢出效应分析.天水师范学院学报(2),72-76.
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| MLA |
王恺忱,et al."基于CoVaR模型的银行金融风险溢出效应分析".天水师范学院学报 .2(2017):72-76.
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