Copula函数分析欧美与中国股票市场的尾部相关性

	Copula函数分析欧美与中国股票市场的尾部相关性
	范晓倩; 王伟科
	2018
发表期刊	宜宾学院学报
期号	6 页码:100-104
摘要	选用阿基米德族Copula函数研究美、英、德、法四国主要股票指数与中国沪深300(HS300)指数的尾部相关性,结果表明:德国DAX30指数、法国CAC40指数对HS300指数以上尾影响为主,英国富时100(FTSE100)指数对HS300指数的影响主要为下尾影响,美国标准普尔500(S&P500)指数对HS300指数的影响较其他指数对中国的影响最小.
关键词	股票市场 Copula函数尾部相关性
DOI	10.19504/j.cnki.issn1671-5365.20180409.001
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ISSN	1671-5365
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11615
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	范晓倩,王伟科. Copula函数分析欧美与中国股票市场的尾部相关性[J]. 宜宾学院学报,2018(6):100-104.
APA	范晓倩,&王伟科.(2018).Copula函数分析欧美与中国股票市场的尾部相关性.宜宾学院学报(6),100-104.
MLA	范晓倩,et al."Copula函数分析欧美与中国股票市场的尾部相关性".宜宾学院学报 .6(2018):100-104.