Lanzhou University of Finance and Economics. All
| 运用资本资产定价模型搭建投资组合的可行性分析 | |
| 罗凯勋; 梁润莎 | |
| 2018-01-08 | |
| 发表期刊 | 中国市场
 |
| 期号 | 1页码:44+47 |
| 摘要 | 自从1964年CAPM资本资产定价模型被提出以来,一直作为现代金融学的核心理论。尤其是在资本定价方面的地位更是难以动摇。但随着它应用的逐渐广泛,外加假设条件过多且在现实中难以实现,许多学者对其在实际应用中的作用提出了质疑,并在此基础上提出了BAPM行为资产定价模型、三因素模型等理论。鉴于当今资本市场的影响因素广泛,文章将尝试运用资本资产定价模型对深圳证券交易所创业板市场2017年2月到2017年6月的样本数据进行实证分析,分析运用资本资产定价模型搭建投资组合在创业板市场的可行性。 |
| 关键词 | 资本资产定价模型 大市值股 资本溢价 β系数 投资组合 |
| DOI | 10.13939/j.cnki.zgsc.2018.01.044 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1005-6432 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11573 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 兰州财经大学 |
| 第一作者单位 | 兰州财经大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 罗凯勋,梁润莎. 运用资本资产定价模型搭建投资组合的可行性分析[J]. 中国市场,2018(1):44+47. |
| APA | 罗凯勋,&梁润莎.(2018).运用资本资产定价模型搭建投资组合的可行性分析.中国市场(1),44+47. |
| MLA | 罗凯勋,et al."运用资本资产定价模型搭建投资组合的可行性分析".中国市场 .1(2018):44+47. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 28790.pdf（164KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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