沪深300指数与我国制造业PMI关系的实证分析——基于VAR模型
杨书皓
2018-05-15
发表期刊现代交际
期号9页码:63-64+62
摘要股票市场的运行与我国制造业PMI的变化经常表现出共同的变化趋势,研究两者之间的关系能够对决策提供一定的参考价值。因此本文通过向量自回归模型(VAR)的理论方法对选取自2005年4月至2018年3月的月度数据来研究沪深300指数与我国制造业PMI之间的关系。研究结果表明,沪深300股票市场的运行状况主要受到其自身的影响,短期的升降表现出惯性特征,且显著地体现在紧随其后的2个月;制造业PMI对于沪深300股票市场的影响力度极小,且影响力度在其被发布后的前2个月最显著,随后递减;从长期来看,制造业PMI不能被用于预测沪深300指数的升降变化,而沪深300指数有助于预测制造业PMI,且对下个月的制造业PMI的预测效果最好,对未来4个月的都有很好的预测作用。
关键词沪深300 指数 PMI VAR模型
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ISSN1009-5349
语种中文
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11387
专题金融学院
作者单位兰州财经大学
第一作者单位兰州财经大学
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杨书皓. 沪深300指数与我国制造业PMI关系的实证分析——基于VAR模型[J]. 现代交际,2018(9):63-64+62.
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