二重随机游动模型下美式回望期权的实施边界渐近

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	二重随机游动模型下美式回望期权的实施边界渐近
	杨朝强
	2019
发表期刊	宁夏大学学报(自然科学版)
期号	4 页码:315-323
摘要	利用有限维不可约二重随机游动模型近似了美式回望期权问题的最优停时.采用对最优停时问题的"连续修正"方法,刻画了价格变量的正态累积概率,从而给出了美式回望期权的提前实施边界,得到了美式回望期权的分解公式.最后用数值仿真模拟了分解公式中提前实施期权金在期权最优实施边界上渐近的有效性.
关键词	有限维不可约二重随机游动最优停时正态累积概率提前实施边界渐近行为
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ISSN	0253-2328
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10961
专题	图书馆
作者单位	1.兰州财经大学图书馆; 2.兰州财经大学统计学院
推荐引用方式 GB/T 7714	杨朝强. 二重随机游动模型下美式回望期权的实施边界渐近[J]. 宁夏大学学报(自然科学版),2019(4):315-323.
APA	杨朝强.(2019).二重随机游动模型下美式回望期权的实施边界渐近.宁夏大学学报(自然科学版)(4),315-323.
MLA	杨朝强."二重随机游动模型下美式回望期权的实施边界渐近".宁夏大学学报(自然科学版) .4(2019):315-323.