| 中国“金融超发展”与经济增长动态阈值效应 |
| 周立 ; 雷中豪
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| 2019-01-20
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| 发表期刊 | 金融经济学研究
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| 期号 | 1页码:3-17 |
| 摘要 | 选取1997～2017年和2013～2017年两个时间段总体、省际经济面板数据,回归分析金融发展与实体经济增长关系,以及运用单阈值门限面板回归模型、三阈值门限面板回归模型分析金融超发展对经济增长的阈值效应,研究得出,1997～2017年中国金融发展显著地促进了实体经济增长;2013～2017年中国"金融超发展"显著地抑制了实体经济增长;金融膨胀对实体经济增长具有明显的阈值效应,当金融发展未造成物价水平CPI高于阈值时,会促进实体经济增长,当金融超发展造成物价水平CPI高于阈值时,会抑制实体经济增长;三阈值模型中的中间阈值点是宏观政策转换最佳时点。因此,可以通过门限面板回归求解阈值点办法来考察中国"金融超发展"现象,中国应逐步降低金融部门在整个经济中的比重,让金融部门和金融资产更高质量服务于实体经济增长。 |
| 关键词 | 金融超发展
经济增长
通货膨胀
门限阈值
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| 收录类别 | CSSCI
; 北大核心
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| ISSN | 1674-1625
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| 语种 | 中文
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| 来源期刊等级 | C1类
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| 文献类型 | 期刊论文
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| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10920
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| 专题 | 金融学院
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| 作者单位 | 兰州财经大学金融学院
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| 第一作者单位 | 金融学院
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推荐引用方式
GB/T 7714 |
周立,雷中豪. 中国“金融超发展”与经济增长动态阈值效应[J]. 金融经济学研究,2019(1):3-17.
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| APA |
周立,&雷中豪.(2019).中国“金融超发展”与经济增长动态阈值效应.金融经济学研究(1),3-17.
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| MLA |
周立,et al."中国“金融超发展”与经济增长动态阈值效应".金融经济学研究 .1(2019):3-17.
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