Institutional Repository of School of Statistics
| 基于交易信息的个人信用风险建模与实证分析 | |
许彩艳 ; 陈鑫鹏; 王蕊; 王永瑜
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| 2019-02-20 | |
| 发表期刊 | 兰州财经大学学报
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| 期号 | 1页码:58-69 |
| 摘要 | 根据某商业银行提供的客户历史交易数据,首先基于8万条记录,628个变量的原始数据进行统计描述分析,筛选出有效数据集;其次利用Lasso估计,找到最优调节参数lambda,根据lambda与变量数目对应走势图,最终筛选出19个变量,并分别针对违约与不违约客户进行特征描述,再结合参数估计结果分析,发现男性的违约几率是女性的1.06倍;"6个月存款月日均金额"、"最近6个月活期存款月日均余额"、"最近6个月内账户贷方月均交易金额"、"3个月月平均本币新增余额"的发生额越大,客户越容易违约;而"负债总额"的取值越大,违约几率越低。最后建立Lasso-logistic模型,分析结果显示:训练集预测准确率为84.62%,测试集预测准确率为78.80%,模型外推效果良好。 |
| 关键词 | 交易信息 变量筛选 Lasso-logistic模型 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1004-5465 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10884 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 丝绸之路经济研究院 |
| 作者单位 | 兰州财经大学统计学院 |
| 第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 许彩艳,陈鑫鹏,王蕊,等. 基于交易信息的个人信用风险建模与实证分析[J]. 兰州财经大学学报,2019(1):58-69. |
| APA | 许彩艳,陈鑫鹏,王蕊,&王永瑜.(2019).基于交易信息的个人信用风险建模与实证分析.兰州财经大学学报(1),58-69. |
| MLA | 许彩艳,et al."基于交易信息的个人信用风险建模与实证分析".兰州财经大学学报 .1(2019):58-69. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 27995.pdf（686KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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