基于上证综合指数的中国股票市场节日效应研究

	基于上证综合指数的中国股票市场节日效应研究
	庄申云
	2019-08-20
发表期刊	甘肃科技
期号	16 页码:116-120
摘要	为研究中国股市是否存在显著的节日效应,本文选取沪市2008年1月2日至2019年3月1日的上证综合指数数据,通过建立ARMA-GARCH-GED模型并选择元旦、春节、清明节、五一节、端午节、国庆节六大法定节日前后一天日收益率数据来研究沪市是否存在显著的基于收益率和波动率的节日效应,研究比较之后发现,沪市具有明显的节前效应,且元旦节前、春节、清明节、劳动节后、国庆节节前存在基于收益率的节日效应;元旦节前、春节、劳动节前、国庆节具有基于波动率的节日效应。
关键词	上证综合指数 ARMA-GARCH-GED模型节日效应
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ISSN	1000-0952
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10587
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学
第一作者单位	兰州财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	庄申云. 基于上证综合指数的中国股票市场节日效应研究[J]. 甘肃科技,2019(16):116-120.
APA	庄申云.(2019).基于上证综合指数的中国股票市场节日效应研究.甘肃科技(16),116-120.
MLA	庄申云."基于上证综合指数的中国股票市场节日效应研究".甘肃科技 .16(2019):116-120.