| 上交所国债利率期限结构的实证分析 |
| 高路路 ; 张小霞
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| 2019-09-17
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| 发表期刊 | 广西质量监督导报
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| 期号 | 9页码:164-166 |
| 摘要 | 本文根据上海证券交易所的国债收益率数据,采用三次多项式模型研究2019年6月25日上市的17种国债的即期利率,通过实证分析可得,我国国债收益率水平普遍呈现如下特点:期限相对较长国债的即期利率水平整体上较低,几乎都处在2.3%-3. 6%之间,这表现出我国的社会成本相对较低,同样也伴随着较高的利率风险,它既可以反映价格的不合理性,也能反映我国债券市场目前存在不完善性。 |
| 关键词 | 国债收益率
利率期限结构
国债
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| URL | 查看原文
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| ISSN | 1009-6310
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| 语种 | 中文
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| 文献类型 | 期刊论文
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| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10537
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| 专题 | 金融学院
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| 作者单位 | 兰州财经大学
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| 第一作者单位 | 兰州财经大学
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推荐引用方式
GB/T 7714 |
高路路,张小霞. 上交所国债利率期限结构的实证分析[J]. 广西质量监督导报,2019(9):164-166.
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| APA |
高路路,&张小霞.(2019).上交所国债利率期限结构的实证分析.广西质量监督导报(9),164-166.
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| MLA |
高路路,et al."上交所国债利率期限结构的实证分析".广西质量监督导报 .9(2019):164-166.
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