中国混频FCI的构建及其与美国金融市场的联动效应分析

doi:10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.15.031

	中国混频FCI的构建及其与美国金融市场的联动效应分析
	肖强; 轩媛媛
	2020
发表期刊	统计与决策
期号	2020-15 页码:148-152
摘要	文章选取我国26个金融指标,利用混频动态因子模型构建了我国的金融状况指数(FCI),然后将其与美国的金融状况指数(NFCI)进行小波分解;最后通过格兰杰因果检验和谱分析探究了两国FCI在不同周期分量上的关联性。结果表明,两国FCI波动周期大致相同,并且在各个周期上都存在很大的相关性;此外我国的金融状况波动在短、中、长,全周期上都对美国的金融状况的波动有重要影响预测作用,其中长周期上中美两国的金融状况波动同步,互相影响。
关键词	混频动态因子模型金融状况指数中美金融市场小波分析
DOI	10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.15.031
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收录类别	CSSCI
ISSN	1002-6487
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10382
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	肖强,轩媛媛. 中国混频FCI的构建及其与美国金融市场的联动效应分析[J]. 统计与决策,2020(2020-15):148-152.
APA	肖强,&轩媛媛.(2020).中国混频FCI的构建及其与美国金融市场的联动效应分析.统计与决策(2020-15),148-152.
MLA	肖强,et al."中国混频FCI的构建及其与美国金融市场的联动效应分析".统计与决策 .2020-15(2020):148-152.

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31474.caj（1555KB）	期刊论文	出版稿	暂不开放	CC BY-NC-SA	请求全文