Institutional Repository of School of Statistics
| 基于交叉验证收缩法的高维协方差矩阵估计 | |
刘恒 ; 郭精军
| |
| 2020 | |
| 发表期刊 | 统计与决策
 |
| 期号 | 9页码:39-42 |
| 摘要 | 协方差矩阵及其逆矩阵的估计研究在通信工程、金融等领域中有着重要的应用价值。文章将样本协方差矩阵与其锥形(Tapering)矩阵进行凸线性组合,用交叉验证的方法研究了高维数据背景下协方差矩阵的估计问题。首先确定了Tapering矩阵未知时的最优窗宽,得到了未知收缩强度的显式解。其次提出了新的协方差矩阵估计量——交叉验证收缩估计量(CVS)。结果发现:将其应用在估计区间较大的投资组合时,CVS估计量使投资者获得了更高的收益和经济福利。 |
| 关键词 | 协方差矩阵 交叉验证收缩估计量 投资组合 |
| DOI | 10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.09.008 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | CSSCI |
| ISSN | 1002-6487 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10376 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 |
| 作者单位 | 兰州财经大学统计学院 |
| 第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘恒,郭精军. 基于交叉验证收缩法的高维协方差矩阵估计[J]. 统计与决策,2020(9):39-42. |
| APA | 刘恒,&郭精军.(2020).基于交叉验证收缩法的高维协方差矩阵估计.统计与决策(9),39-42. |
| MLA | 刘恒,et al."基于交叉验证收缩法的高维协方差矩阵估计".统计与决策 .9(2020):39-42. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 28859.caj（1791KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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