Institutional Repository of School of Statistics
| 次分式O-U过程的参数估计及应用 | |
毛小丽1; 王仁曾1,2; 郭精军2
| |
| 2020 | |
| 发表期刊 | 统计与决策
 |
| 期号 | 2020-15页码:65-69 |
| 摘要 | 由于次分式O-U过程在物理、金融等领域有着广泛的应用,所以估计模型中的参数是至关重要的。文章用极小对比法估计次分式O-U过程中的漂移参数,讨论估计量的强一致性,用Monte Carlo法进行模拟,证明了估计量的无偏性和有效性,并和极大似然法估计的参数进行了比较,结果证明用极小对比法得到的估计量是相对精确的。结合Monte Carlo法模拟英镑/美元汇率走势,并和实际走势进行对比发现,用次分式O-U过程随机模型模拟的英镑/美元汇率趋势与实际走势比较接近。 |
| 关键词 | 次分式布朗运动 极小对比法 MonteCarlo模拟 |
| DOI | 10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.15.013 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | CSSCI |
| ISSN | 1002-6487 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10375 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 |
| 作者单位 | 1.华南理工大学经济与贸易学院; 2.兰州财经大学统计学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 毛小丽,王仁曾,郭精军. 次分式O-U过程的参数估计及应用[J]. 统计与决策,2020(2020-15):65-69. |
| APA | 毛小丽,王仁曾,&郭精军.(2020).次分式O-U过程的参数估计及应用.统计与决策(2020-15),65-69. |
| MLA | 毛小丽,et al."次分式O-U过程的参数估计及应用".统计与决策 .2020-15(2020):65-69. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 31475.caj（1687KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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