Lanzhou University of Finance and Economics. All
| 基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型 | |
| 黄一凡; 孟生旺 | |
| 2020-01-25 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| 期号 | 1页码:42-54 |
| 摘要 | 未决赔款准备金评估是财产保险公司偿付能力管理的核心工作,通常使用的评估方法是广义线性模型.当增量赔款数据存在尖峰厚尾特征时,广义线性模型的传统分布假设可能与实际数据不相符合.此外,保险公司的多条业务线之间往往存在一定的相依关系,这就要求对总准备金的评估结果进行相应调整.本文使用三种新的厚尾分布(即幂Frechet分布、广义对数Moyal分布和全尾伽马分布)代替传统模型中使用的伽马分布、对数正态分布和GB2分布假设,考察它们在未决赔款准备金评估中的应用效果,并应用Copula函数描述了不同业务线之间的相依关系.借助参数化bootsrap和蒙特卡罗随机模拟方法,给出了准备金的预测分布和风险度量值.基于一组实际数据的研究结果表明,厚尾分布对于改善未决赔款准备金的预测效果具有很高的应用价值,而相依性的调整也使得准备金的预测结果更加合理. |
| 关键词 | 厚尾分布 相依风险 Copula 准备金评估 蒙特卡罗 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | SCOPUS ; CSCD ; EI ; CSSCI ; 北大核心 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:6793828 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10303 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 1.中国人民大学应用统计科学研究中心; 2.兰州财经大学统计学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 黄一凡,孟生旺. 基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型[J]. 系统工程理论与实践,2020(1):42-54. |
| APA | 黄一凡,&孟生旺.(2020).基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型.系统工程理论与实践(1),42-54. |
| MLA | 黄一凡,et al."基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型".系统工程理论与实践 .1(2020):42-54. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 29087.caj（1335KB） | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
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